짧은하루

ta-lib은 이동평균(ma), 볼린저 밴드 등 금융 데이터 분석에 유용한 함수를 제공하는 라이브러리다. 최근에 볼린저 밴드를 그릴 일이 있어서 라이브러리를 설치하는데 약간의 시간을 쓴 적이 있어서 결과를 공유한다. 설치하기 $ brew install ta-lib 내 경우에는 brew를 이용하면 문제 없이 라이브러리가 깔렸다. 문제는 난 pycharm 안에서 pip 를 이용해 깔고 싶었다. $ pip install TA-Lib 이렇게 설치를 시도하니 에러가 났다. 구글링을 해보니 tar 파일을 직접 install 하라고 나왔는데 전부 window 관련 파일이라서 시도하지 않았다. 설치와 관련된 유튜브가 있어서 참고했고 링크는 다음과 같다 https://www.youtube.com/watch?v=qAir0..

코딩을 하고나면 잘 구현한건지 확인하고 싶을 때가 있다. 코드 검증 방법은 여러가지가 있겠지만 널리 알려진 오픈소스를 이용해서 같은 기능의 코드를 짜고 결과를 비교하는 것도 좋은 방법인 것 같다. 오늘은 portfolio optimizer 검증에 활용할 만한 오픈 소스를 공유한다. qlib https://github.com/microsoft/qlib GitHub - microsoft/qlib: Qlib is an AI-oriented quantitative investment platform, which aims to realize the potential, empower t Qlib is an AI-oriented quantitative investment platform, which aims to r..

요즘은 논문을 읽고 나서 각 optimizer를 구현하고 있습니다. 실제로 백테스트 프레임워크에 얹어서 개발한 optimizer는 보여드릴 수 없지만 일회성으로 돌아가는 optimizer는 코드는 이미 많이 공개 되어있어서 제 코드도 공유합니다. mrc, rc, 최적화 함수는 논문 기반으로 짰는데, 실제 백테스트 프로그램에 얹어보면 cenvex 문제가 아니어서 optimization이 안되는 경우가 있습니다. 개선된 버전은 공개하지 않지만 개선할 수 있는 방법은 github 에 올려 두었으니 필요한 사람은 참고하면 좋을 것 같습니다. https://github.com/develly/portfolio_optimizer