risk parity 전략 구현하기

요즘은 논문을 읽고 나서 각 optimizer를 구현하고 있습니다.

 

실제로 백테스트 프레임워크에 얹어서 개발한 optimizer는 보여드릴 수 없지만 일회성으로 돌아가는 optimizer는 코드는 이미 많이 공개 되어있어서 제 코드도 공유합니다.

 

mrc, rc, 최적화 함수는 논문 기반으로 짰는데, 실제 백테스트 프로그램에 얹어보면 cenvex 문제가 아니어서 optimization이 안되는 경우가 있습니다.

 

개선된 버전은 공개하지 않지만 개선할 수 있는 방법은 github 에 올려 두었으니 필요한 사람은 참고하면 좋을 것 같습니다.

 

https://github.com/develly/portfolio_optimizer