짧은하루
portfolio optimizer 구현에 참고할만한 오픈 소스 본문
코딩을 하고나면 잘 구현한건지 확인하고 싶을 때가 있다.
코드 검증 방법은 여러가지가 있겠지만 널리 알려진 오픈소스를 이용해서 같은 기능의 코드를 짜고 결과를 비교하는 것도 좋은 방법인 것 같다.
오늘은 portfolio optimizer 검증에 활용할 만한 오픈 소스를 공유한다.
qlib
https://github.com/microsoft/qlib
GitHub - microsoft/qlib: Qlib is an AI-oriented quantitative investment platform, which aims to realize the potential, empower t
Qlib is an AI-oriented quantitative investment platform, which aims to realize the potential, empower the research, and create the value of AI technologies in quantitative investment. With Qlib, yo...
github.com
riskfolio-lib
https://riskfolio-lib.readthedocs.io/en/latest/
Riskfolio-Lib — Riskfolio-Lib 2.0.0 documentation
Quantitative Strategic Asset Allocation, Easy for Everyone. Description Riskfolio-Lib is a library for making portfolio optimization and quantitative strategic asset allocation in Python made in Peru 🇵🇪. Its objective is to help students, academics a
riskfolio-lib.readthedocs.io
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